Mean-variance criterion

Критерий среднего отклонения

Критерий среднего отклонения - отбор портфелей, производимый на основе средних значений и дисперсий их доходностей; выбор портфеля с наиболее высокой ожидаемой доходностью для заданного уровня дисперсии или с наименьшей дисперсией для заданной ожидаемой доходности.